Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Finanční informatika.

Studium předpovědních vlastností úrokového trhu

Popište elementární zákonitosti a postupy peněžních trhů. Formulujte základní vztahy propojení úrokových měr na různá období a odtud odvoďte predikce, které trh takto nepřímo činí.
Formulujte alespoň tři různé modely rizikových přirážek. Navrhněte metody identifikace rizikové přirážky. Tyto modely porovnejte na reálných datech, zjistěte chybu tržní predikce a její vývoj. Ověření realizujte alespoň na pětileté datové čáře pro LIBOR na USD, LIBOR na EUR a PRIBOR (CZK). Uskutečněte a doložte chybovost tržní předpovědi a pokuste se významné chyby vysvětlit tržními a netržními událostmi.

Podrobnosti: http://www.kiv.zcu.cz/~vavra/bakalarske%20prace/2006/bakal-2006-01.doc

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Vypsáno pro akademický rok 2007/2008 dne: 2006-05-02

Zadáno komu: Jan Hegeď (Zadané)

Aktualizováno 0